Opties « Terug naar discussie overzicht

quote:

RandomnessRules schreef:

Ook als je het model gebruikt met aanpassing voor dividend, of een aanpassing maakt op de spotkoers voor de contante waarde van het verwachte dividend in de periode tot expiratie?

Volgens mij werkt het prima, als je maar de juiste parameters gebruikt. Je moet bijvoorbeeld voor index opties ook de futures prijs als spotkoers invoeren, en niet de huidige index waarde zelf.

quote:

deltapunter schreef:

[quote=RandomnessRules]
Ook als je het model gebruikt met aanpassing voor dividend, of een aanpassing maakt op de spotkoers voor de contante waarde van het verwachte dividend in de periode tot expiratie?

Volgens mij werkt het prima, als je maar de juiste parameters gebruikt. Je moet bijvoorbeeld voor index opties ook de futures prijs als spotkoers invoeren, en niet de huidige index waarde zelf.
[/quote]
Probleem is dat het model werkt met dividenden die onafhankelijk zijn van de koers. Dat vind ik niet aannemelijk. Daarnaast moet je uiteraard uitgaan van de future-prijzen op expiratie. Misschien heb je jouw excel-model wel goed aangepast overigens, dat heb ik niet gezien.

quote:

RandomnessRules schreef:

In het model wat ik hanteer wordt is het dividend een percentage van de waarde van de onderliggende waarde. Je moet dus steeds kijken of de dividend yield nog wel klopt ten opzichte van de onderliggende waarde bij een gestegen of gedaalde koers. Alternatief is om het dividend percentage op 0 te zetten en de contante waarde van het geschatte dividend op de waarde van de onderliggende waarde te corrigeren.

quote:

Qta schreef:

L.s.,

Wie weet waar ik een goede optie calculator kan downloaden of on line kan gebruiken. Ik werkte met symmoney 2000 maar kan deze niet meer installeren.