Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Basisgegevens perps & steepeners

35 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste

Omlaag ↓

Verkruimel 11 november 2011 13:58

Ik woon in een ontwikkelingsland en ben financieel een kleine jongen, vandaar mijn alias. Met een regelmatig haperende Internetverbinding en een effectieve throughput van < 200 baud is het niet fijn surfen, en ik ontdek dat gegevens over perps en steepeners notoir moeilijk vindbaar zijn - vandaar dit verzoek:

Ik hoop dat mensen in dit draadje *enkel* basisgegevens zullen publiceren: ISIN code, handelscode, renteformule, garantie (cumulatief e.d.), links naar prospectussen en mogelijke andere belangrijke documenten, en zo voort.

Veel van die informatie staat verspreid elders in de fora, maar verstopt tussen eindeloze (op zich meestal interessante) discussies.

Als iedere post de ISIN code bevat is het gemakkelijk zoeken, dus wie meer informatie over een product toevoegt, graag op z'n minst die code herhalen.

Ik denk dat deze service ook voor veel anderen nuttig kan zijn.

Bedankt!

[verwijderd] 11 november 2011 14:48

Ik vind dat geen slecht idee, ik hoop dat meer mensen dat doen. Om alvast een beginnetje te maken:

11.25% SNS Perp
ISIN: NSCNL0SNSTR1
Rente: vaste coupon tot Nov 2009 daarna: the aggregate of (i) the then prevailing 5-year Euro Swap Rate and (ii) the sum of the Initial Credit Margin plus 2%

9% SRLEV 2001-41
ISIN: XS0616936372
Rente 9% tot April 2021, daarna floating rate of interest of Euribor for 12 months deposits in euro + 6.165%

6% SNS Bank 05-35
Isincode: XS0209792166;
Rente 6% tot 26/1/10, daarna 4 * (10yr – 2yr CMS)met min. 3% en max. 10%;
Aflossing op 26/1/35;
Laatstgedaan 72,50

6% Alpha Group non cum pref 2005
Isincode DE000A0DX3M2;
Rente tot 18/2/10 6%, daarna 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 3,25% en max. 10%;
Noncumulative preferred, perpetual; callable 18/2/15;

6% Deutsche Postbank Perp. II 2004
Isincode DE000A0DHUM0;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 3,75% en max. 10%;
Non-cumulative trust preferred securities; perpetual, callable vanaf 23/12/09 (dus niet gebeurd!);

6% Nederlandse Waterschapsbank 05-35
Isincode XS0219499653;
Rente tot 1/6/10 6%, daarna 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9%;
Aflossing op 1/6/35;

6.948% Nederlandse Waterschapbank 05-35
Isincode XS0225342970;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 1,5% en max. 9%;
Callable vanaf 15/8/15, aflossing op 15/8/35;

NIB Capital Bank FX Rate 2005-2040
Isincode XS0210781828;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2,85% en max. 8,5% ;
Callable op 21/2/35, aflossing op 21/2/40;
Laatstgedaan 47,10

5.548% Rabo Ned Steepener 2005-35 (15181)
Isincode XS0211840391;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9% ;
Callable vanaf 23/2/10, aflossing op 23/2/35;

5.548% Rabo Steepener Notes 2005-35 (15197)
XS0211174049;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2,5% en max. 9%;
Callable vanaf 22/2/10, aflossing op 22/2/35

6% Rabobank 2005-35
Isincode XS0217518397 ;
Rente 6% tot 9/5/10, daarna 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9%;
Callable vanaf 9/5/10; aflossing op 9/5/35;

6.164% Rabobank Nederland 2005-35
Isincode XS0214155458
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9%;
Aflossing op 23/3/35;

jrxs4all 11 november 2011 17:08

quote:
MrStout schreef op 11 november 2011 14:48:
11.25% SNS Perp
ISIN: NSCNL0SNSTR1
Rente: vaste coupon tot Nov 2009

Nov 2019, zie prospectus:

www.investireoggi.it/forum/attachment...

curly 12 november 2011 14:31

quote:

6% Nederlandse Waterschapsbank 05-35
Isincode XS0219499653;
Rente tot 1/6/10 6%, daarna 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9%;
Aflossing op 1/6/35;

Deze lening is reeds vervroegd afgelost.

Verkruimel 9 december 2011 14:27

AAB (ABN AMRO BANK)
XS0246487457 4.31% AAB is cumulatief (met interest) en mag tot 13 maart 2013 niet uitbetalen:
Hybrid Tier 1 Callable March 2016. The coupon on 10 March 2011 has been pushed*
EUR 1,000 MM 4.31% Perpetual Bermudan callable Subordinated Tier 1 Notes.
16-11-2011 63,5% Fondsid=229091

AEGON (niet gecontroleerd - geen prospectus) couponrend resetdatum
NL0000120004 AEGON 4,165%PL 48,98% 8,485% rst. 8-6-2015 10j + 0,85%
NL0000120889 AEGON 4,260%PL 47,65% 8,940% rst. 4-3-2021 10j + 0,85% cumulatief
NL0000121416 AEGON 5,185%PL 56,45% 9,185% rst. 14-10-2018 vaste rente?
NL0000116150 Aegon Var.% 10 yr NL + 0,10% Kwartaal renteherziening

Ageas - was Fortis: Belgische verzekeraar die veel heeft moeten afschrijven op Griekenland.
Prospectussen: www.ageas.com/nl/Pages/disclaimer_pro...
Alles vervroegd tegen 100% aflosbaar, behalve XS0173164780 en XS0181100834.
NSCNL0FORPS4 700000 - 8% Ageas Hybrid Fin. 2008-Perp 17-11-2011 70%
Gelijk aan XS0362491291, maar goedkoper?? - Oude naam: Fortishy 8%, AEX: FOR14847
XS0362491291 LU520247 - 8% Ageas Hybrid Fin. 2008-99 (€) 17-11-2011 73%
Prospectus: www.ageas.com/Documents/Fortis_Hybrid...
30 mei - de perp kan afgewaardeerd worden, maar moet weer opgewaardeerd worden als er geld voor is. Tier 1
Volgens prospectus een perp, maar heet 2008-99 ??
XS0346793713 LU520350 - 8.25% Ageas Hybrid Financing 2008-Perp (US$) 17-11-2011 73,5%
Nagenoeg gelijk aan XS0362491291, maar in US$ en iets hogere rente.
XS0257650019 LU520247 - 5.125% Ageas 2006-Perp 17-11-2011 47,5%
Prospectus: www.ageas.com/Documents/Fortis_Hybrid...
20 juni - tot 2016 5,125%, daarna (3-maands EURIBOR + 2%) in kwartalen. Tier 1
In principe cumulatief - onbetaalde coupons komen bij de hoofdsom.
700404 - 10% CB REV OP AGEAS 2010-12 17-11-2011 66,25%

ASR
Dubbele perp www.autoriteitfinancielemarkten.com/r...
NL0009213529 ASR 3 mnd EURIBOR + 2,3% € 1000
NL0009213537 ASR 6,25% - zeer incourant € 100
betaling per kwartaal, callable op iedere coupondate, cumulatief met meestal interest, Tier 1
Dubbele perp web3.cmvm.pt/SDI2004/emitentes/docs/f...
NL0009213552 ASR 7,25% 30 sep
NL0009213545 ASR 10% - 10% tot 2019, daarna 3 mnd EURIBOR + 9,7% 26 oct, na 2019 pr kwartaal
€ 1; Tier 1; cumulatief, tenzij DNB ingrijpt.

Axa SA (CS)
XS0188935174 AXA Perpetual 12 (Coupon: 4% + 0,22xCMS10) Upper Tier-2 (cumulatief).
www.axa.com/hidden/lib/en/library/lis...
XS0203470157 AXA Var.% PL CMS10 yr - 6mnd euribor + 0,05% Halfjaarlijks renteherziening

CREDIT AGRICOLE
FR0010161026 Credit Agricole 10 yr CMS + 0,025% max 7,75% Jaarlijks renteherziening

DEUTSCHE POSTBANK
DE000A0D24Z1 D.Postbank Var.% III PL 10yr CMS + 0,125% Max 8% Jaarlijks renteherziening

DEUTSCHE BANK
DE000A0E5JD4 Deutsche Bk Var.% 2035 10yr CMS Min 1,75% Max. 10*(CMS10-CMS2) Jaarlijks renteherziening

XS0224480722 EIB Var.% 2030 10yr CMS Max. 7*(CMS10-CMS2) Jaarlijks renteherziening

EUREKO (verbonden met Rabo www.eureko.net/investor-relations/fun...
5.125% Eureko Tot 2015 fixed, daarna Euribor 3mnd + 2.8%
XS0362173246 EUREKO 8,375% (23 mei) fondscode: 629438 Tier 1; cumulatief (soms zonder interest)
www.eureko.net/investor-relations/fun...

FRIESLAND BANK
NL0000116457 Friesland Bank Perp. 2004 10 yr NL + 0,125% Kwartaal renteherziening

ING (http://www.ing.com/Ons-Bedrijf/Investor-relations/Vastrentende-waarden/Schuldpapier-ING.htm)
www.ing.com/Ons-Bedrijf/Investor-rela...
XS0147306301 ING Verz 6.375% exp 2027 16-11-2011 - na call op mei 2017 3 mnd Euribor + 190 bps

ISIN/
CUSIP/
Ticker Uitgifte Coupon first call date Genoteerd
44978NAA3 12 Dec, 2000 var 31 Dec, 2010 Luxembourg Stock Exchange
In US$ (Coupon 8.439%; as from First call date: 3-month Euribor + 360bp)
456837202/IND 11 Jul, 2002 7.05% 15 Sep, 2007 NYSE In US$
456837301/INZ 6 Dec, 2002 7.20% 15 Dec, 2007 NYSE In US$
NL0000113587 5 Jun, 2003 var 30 Jun, 2013 Euronext-Amsterdam, Euronext-Brussels
ING II 10 yr NL + 0,50% Kwartaal renteherziening
456837400/ISP 17 Oct, 2003 6.20% 15 Jan, 2009 NYSE In US$
NL0000116127 21 May, 2004 var 30 Jun, 2014 Euronext-Amsterdam, Euronext-Brussels
ING III 10 yr NL + 0,10%; max 9%. Kwartaal renteherziening
XS0221619033 1 Jun, 2005 var 8 Jun, 2015 Luxembourg Stock Exchange
(Coupon 4.176%; as from first call date: 3-month EURIBOR + 180bp)
456837509/ISG 16 Sep, 2005 6.125% 15 Jan, 2011 NYSE In US$
456837AC7 2 Dec, 2005 var 8 Dec, 2015 Not listed In US$
(Coupon 5.775%; as from first call date: 3-month LIBOR + 168bp)
XS0246487705 1 Mar, 2006 var 17 Mar, 2016 Luxembourg Stock Exchange
In UK£ (Coupon 5.140%; as from first call date: 3- month GBP LIBOR + 162bp)
456837608/ISF 6 Jun, 2007 6.375% 15 Jun, 2012 NYSE In US$
456837707/IDG 27 Sep, 2007 7.375% 15 Oct, 2012 NYSE In US$
XS0356687219 4 Apr, 2008 8% 18 Apr, 2013 Euronext-Amsterdam
456837806/IGK 10 Jun, 2008 8.50% 15 Sep, 2013 NYSE In US$

KBC
8% KBC Perp Debt Securities 2008-99 - Volgens Morningstar staat KBC er slecht voor: terugbetaling overheidssteun.

LANSCHOT, van
NL0000116374 VAR% 2004-PERP semi-annual, 10yr NL staatsobligatie + 0.10% (of 10 yr NL + 0,15%; Max. 8%

LLOYDS
Issuer: Lloyds TSB Bank plc
Capital Type: Lower Tier 2
Unitial Coupon: Currency spread + 5 year currency mid-swap rate, rounded down to the nearest 0.125 per cent.
Reset Coupon: currency spread + reset 5 year mid-swap rate.
Dates are approximate. * = the sum of the reset mid-swap rate will be annualised
Currency - currency spread - Call Date/ Optional Redemption Date - Maturity Date
AUD 8.75% 19-12-16 19-12-21
CAD 8.75% 16-12-16 16-12-21
EUR 10.00% 16-12-16 16-12-21
GBP 9.00% 16-12-16 16-12-21 *
USD 8.50% 16-12-16 16-12-21 *

NIBC
XS0245704449
XS0249580357 10yr CMS - 6md EURIBOR + 0,10% (tot 8-3-2011 8%) first call 30 mrt 2012
Prospectus: www.investireoggi.it/forum/attachment...
XS0249580357 NIBC Var.% PL 10yr CMS + 0,10% Jaarlijks renteherziening
NIBC Bank NV 4 x (EUR CMS 10 - EUR CMS 2); min 2,85%; max 8,50%
Vervroegd aflosbaar op 21/02/35 en is aflosbaar op 21/02/40

NWB
XS0222962564 NWB Var.% 2045 10yr CMS ; Min. 1,50%;Max. 6,5*(CMS30-CMS5)?

Resparcs = HSH Nordbank. Geen dividend zonder winst.
XS0159207850 RESPARCS Funding Limited Partnership I Securities 8.0% USD 300mn
Affected coupon dates: 30 June 2011/ 30 September 2011/30 December 2011/ 30 March 2012
DE0009842542 RESPARCS Funding II Limited Partnership Securities 7.5% EUR 500mn
Affected coupon date: 30 June 2011 16-11-2011 24% (bied: 16%)

SNS
XS0310904155 SNS 6,258% FFR tot 2017 (daarna 3 mnd rente + 2,29) cumulatief
NSCNL00SNSB7 SNS 6,25 2010-20 is lower Tier 2 en heeft betere voorwaarden.
XS0616936372 SRLEV 9% 2011-41 - tot 2021 9% fixed, daarna Euribor 12mnd + 6,165%.
Cumulatief met samengestelde interest. (SRLEV is van SNS) Fondsid=700474
www.snsreaal.nl/web/file?uuid=f4577aa...
XS0209792166 6% SNS 2035 steepener: floor 3%, cap 10%, 4 * (10y-2y), senior note

Henk 9 december 2011 14:50

quote:
Verkruimel schreef op 9 december 2011 14:27:
AAB (ABN AMRO BANK)
XS0246487457 4.31% AAB is cumulatief (met interest) en mag tot 13 maart 2013 niet uitbetalen:
Hybrid Tier 1 Callable March 2016. The coupon on 10 March 2011 has been pushed*
EUR 1,000 MM 4.31% Perpetual Bermudan callable Subordinated Tier 1 Notes.
16-11-2011 63,5% Fondsid=229091

Deze heeft op 10-3-2011 toch gewoon uitgekeerd?

[verwijderd] 9 december 2011 16:36

quote:
Verkruimel schreef op 9 december 2011 14:27:
AEGON (niet gecontroleerd - geen prospectus) couponrend resetdatum
NL0000120004 AEGON 4,165%PL 48,98% 8,485% rst. 8-6-2015 10j + 0,85%
NL0000120889 AEGON 4,260%PL 47,65% 8,940% rst. 4-3-2021 10j + 0,85% cumulatief
NL0000121416 AEGON 5,185%PL 56,45% 9,185% rst. 14-10-2018 vaste rente?
NL0000116150 Aegon Var.% 10 yr NL + 0,10% Kwartaal renteherziening

Prospecta Aegon:
www.aegon.com/en/Home/Investors/Debt-...

[verwijderd] 9 december 2011 16:39

quote:
Verkruimel schreef op 9 december 2011 14:27:
FRIESLAND BANK
NL0000116457 Friesland Bank Perp. 2004 10 yr NL + 0,125% Kwartaal renteherziening

Prospectus Friesland Bank:
www.frieslandbank.nl/SiteCollectionDo...

[verwijderd] 9 december 2011 16:41

Zowel de perp van Friesland Bank als de NLG perps van Aegon zijn voor de uitgevende partij interessant om een bod te doen.
Welliswaar hoeft Aegon dat niet omdat het een verzekeringsmaatschappij is, maar het levert hen wel veel winst op.
Ze mogen ze trouwens zonder meer zelf op de beurs inkopen.

[verwijderd] 9 december 2011 18:57

Verkruimel, prima overzicht, bedankt!

[verwijderd] 10 december 2011 08:46

Verkruimel,

Hier het register van de door de AFM goedgekeurde prospectussen, dus ook de perpetuals staan erbij.
www.afm.nl/nl/professionals/registers...

@ Henk, ook in 2012 zal de coupon worden uitgekeerd,zie draadje 4,31% AAB perp.

[verwijderd] 10 december 2011 08:47

Verzekeringsmaatschappijen krijgen met Solvency II te maken. Als je ziet hoe het banken nu vergaat, zou het van inzicht getuigen om voor de muziek uit een omruilbod te doen. Winst pakken, mooie ratio's laten zien...dat zal de komende jaren toch belangrijk zijn.

Henk 11 december 2011 10:26

quote:
Anova schreef op 10 december 2011 08:46:
Verkruimel,

Hier het register van de door de AFM goedgekeurde prospectussen, dus ook de perpetuals staan erbij.
www.afm.nl/nl/professionals/registers...

@ Henk, ook in 2012 zal de coupon worden uitgekeerd,zie draadje 4,31% AAB perp.

OK, dank je. Dit register kende ik niet. Je kunt zo te zien niet op ISIN zoeken jammer genoeg.

[verwijderd] 16 januari 2012 11:22

quote:
MrStout schreef:
Ik vind dat geen slecht idee, ik hoop dat meer mensen dat doen. Om alvast een beginnetje te maken:

11.25% SNS Perp
ISIN: NSCNL0SNSTR1
Rente: vaste coupon tot Nov 2009 daarna: the aggregate of (i) the then prevailing 5-year Euro Swap Rate and (ii) the sum of the Initial Credit Margin plus 2%

9% SRLEV 2001-41
ISIN: XS0616936372
Rente 9% tot April 2021, daarna floating rate of interest of Euribor for 12 months deposits in euro + 6.165%

6% SNS Bank 05-35
Isincode: XS0209792166;
Rente 6% tot 26/1/10, daarna 4 * (10yr – 2yr CMS)met min. 3% en max. 10%;
Aflossing op 26/1/35;
Laatstgedaan 72,50

6% Alpha Group non cum pref 2005
Isincode DE000A0DX3M2;
Rente tot 18/2/10 6%, daarna 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 3,25% en max. 10%;
Noncumulative preferred, perpetual; callable 18/2/15;

6% Deutsche Postbank Perp. II 2004
Isincode DE000A0DHUM0;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 3,75% en max. 10%;
Non-cumulative trust preferred securities; perpetual, callable vanaf 23/12/09 (dus niet gebeurd!);

6% Nederlandse Waterschapsbank 05-35
Isincode XS0219499653;
Rente tot 1/6/10 6%, daarna 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9%;
Aflossing op 1/6/35;

6.948% Nederlandse Waterschapbank 05-35
Isincode XS0225342970;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 1,5% en max. 9%;
Callable vanaf 15/8/15, aflossing op 15/8/35;

NIB Capital Bank FX Rate 2005-2040
Isincode XS0210781828;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2,85% en max. 8,5% ;
Callable op 21/2/35, aflossing op 21/2/40;
Laatstgedaan 47,10

5.548% Rabo Ned Steepener 2005-35 (15181)
Isincode XS0211840391;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9% ;
Callable vanaf 23/2/10, aflossing op 23/2/35;

5.548% Rabo Steepener Notes 2005-35 (15197)
XS0211174049;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2,5% en max. 9%;
Callable vanaf 22/2/10, aflossing op 22/2/35

6% Rabobank 2005-35
Isincode XS0217518397 ;
Rente 6% tot 9/5/10, daarna 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9%;
Callable vanaf 9/5/10; aflossing op 9/5/35;

6.164% Rabobank Nederland 2005-35
Isincode XS0214155458
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2% en max. 9%;
Aflossing op 23/3/35;

[verwijderd] 16 januari 2012 11:31

Hoe kan ik de per 21/02/2012 te verwachten couponrente berekenen van:

NIB Capital Bank FX Rate 2005-2040
Isincode XS0210781828;
Rente 4 * (10yr – 2yr CMS) met min. 2,85% en max. 8,5% ;

Ik weet niet waar ik die 10yr of 2 yr CMS kan vinden

artware 16 januari 2012 11:58

quote:
Mr. Don'tknow schreef op 16 januari 2012 11:31:
Ik weet niet waar ik die 10yr of 2 yr CMS kan vinden

Hier is een mooi overzicht van rentes:

www.wallich.eu/info/infogram.htm

[verwijderd] 18 januari 2012 13:02

Bedankt Artware, ik neem aan dat ik naar de EURO IRS moet kijken?

artware 18 januari 2012 14:04

Ja, precies, Euro IRS. En dan even rekenen! :-)

[verwijderd] 18 januari 2012 19:32

quote:
artware schreef:
Ja, precies, Euro IRS. En dan even rekenen! :-)

Volgens mij wordt het dan 2.85%.

Gr.
Peter

DirkDeNeu 18 januari 2012 20:30

Volgens mij niet
(2.280-1.216)*4 = 4,256%

35 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 882,63 +12,36 +1,42% 26 apr


Germany40^	18.177,90	+1,45%
BEL 20	3.874,87	+0,44%
Europe50^	5.011,70	+0,10%
US30^	38.211,61	0,00%
Nasd100^	17.698,09	0,00%
US500^	5.095,29	0,00%
Japan225^	38.345,55	0,00%
Gold spot	2.337,95	0,00%
EUR/USD	1,0693	0,00%
WTI	83,64	0,00%