deltapunter schreef:
[quote=RandomnessRules]
Ook als je het model gebruikt met aanpassing voor dividend, of een aanpassing maakt op de spotkoers voor de contante waarde van het verwachte dividend in de periode tot expiratie?
Volgens mij werkt het prima, als je maar de juiste parameters gebruikt. Je moet bijvoorbeeld voor index opties ook de futures prijs als spotkoers invoeren, en niet de huidige index waarde zelf.
[/quote]
Probleem is dat het model werkt met dividenden die onafhankelijk zijn van de koers. Dat vind ik niet aannemelijk. Daarnaast moet je uiteraard uitgaan van de future-prijzen op expiratie. Misschien heb je jouw excel-model wel goed aangepast overigens, dat heb ik niet gezien.