Opties « Terug naar discussie overzicht

Fred's optie draadje

112 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 21 december 2015 12:19

quote:
maliqun61 schreef op 21 december 2015 12:18:
[...]

Misschien call hogere strike verkopen?

Stel je koopt die call op 50 eu (pariteit) en verkoopt 100 aandelen xyz (short dus).

je positie is dan

+1 call op 50 eu
-100 aandelen op 100 eu.

Waar gaat dit goed en fout.

Begrip gamma dan ook opeens duidelijk trouwens :)

[verwijderd] 21 december 2015 12:20

lijkt saaie materie maar voor een goed begrip hoe opties werken is dit absoluut noodzakelijk en les 1 en de allerbelangrijkste les ooit.

[verwijderd] 21 december 2015 12:21

@maliqun 61

ga eens rekenen..

stel koers 200 eu. wat doet je positie
stel koers 20 eu wat doet je positie?

[verwijderd] 21 december 2015 12:26

Fred, ik moet alles laten bezinken. Krijg je met mensen die 100% alfa zijn.

[verwijderd] 21 december 2015 12:28

quote:
maliqun61 schreef op 21 december 2015 12:26:
Fred, ik moet alles laten bezinken. Krijg je met mensen die 100% alfa zijn.

hahahahaha. ik ben zelf meester in de rechten ...ok niet echt beta. :)

iig laat maar bezinken. is beter. is simpel maar ergens ook lastig omdat vele hier verkeerd les hebben gehad en de samenhang tussen puts en calls niet begrijpen.

Morgen verder of zoiets. Als ik achter de pc zit. Erg koud hier dus handel ik maar wat. En ondertussen leg ik jou opties uit. ook leuk. :)

[verwijderd] 21 december 2015 12:30

iig iedere marketmaker kent deze materie. en als jij het straks ook weet weet je meer dan 99% van de so called experts. En!!!het zal je zeker helpen bij je handel. Risico beheersing etc. Echter het is niet makkelijk.

Geert07 21 december 2015 12:37

quote:
fred optie schreef op 21 december 2015 12:19:
[...]

Stel je koopt die call op 50 eu (pariteit) en verkoopt 100 aandelen xyz (short dus).

je positie is dan

+1 call op 50 eu
-100 aandelen op 100 eu.

Waar gaat dit goed en fout.

Begrip gamma dan ook opeens duidelijk trouwens :)

Afgezien van de rente die je kunt vangen op de 50 Euro per aandeel die je ontvangt (100 - 50) en eventuele transactiekosten, levert deze constructie geld op bij een koers van het onderliggende aandeel < 50 Euro. Maximale winst is 50 Euro per aandeel in geval koers 0 is. Bij iedere koers boven de 50 Euro dekt de call je shortpositie volledig. Volgens mij dus een risicoloze constructie.

[verwijderd] 21 december 2015 12:57

quote:
Geert07 schreef op 21 december 2015 12:37:
[...]Afgezien van de rente die je kunt vangen op de 50 Euro per aandeel die je ontvangt (100 - 50) en eventuele transactiekosten, levert deze constructie geld op bij een koers van het onderliggende aandeel < 50 Euro. Maximale winst is 50 Euro per aandeel in geval koers 0 is. Bij iedere koers boven de 50 Euro dekt de call je shortpositie volledig. Volgens mij dus een risicoloze constructie.

geheel juist!!!!

Concluderende een call kopen op pariteit geeft je een gratis kans. Ofwel een call kopen op pariteit is een put gratis krijgen.

[verwijderd] 21 december 2015 13:08

naar boven toe loopt de call 1 op 1 mee. ofwel de call heeft delta 100.

naar beneden toe wordt de calls delta robnd de 50 steeds kleiner. call gaat onder de 50 naar delta 0.

De schuiving van deze delta van delta 100 naar delta 0 heet gamma!!!

Gamma is de verschuiving van de delta per euro.

[verwijderd] 21 december 2015 13:09

naar beneden toe kom je dus deltas short te zitten en naar boven toe maakt het allemaal geen moer uit en verlies je niks. sterker nog je verdient op je gratis rente.

de Hakkelaar 21 december 2015 13:19

quote:
fred optie schreef op 21 december 2015 12:57:
[...]

geheel juist!!!!

Concluderende een call kopen op pariteit geeft je een gratis kans. Ofwel een call kopen op pariteit is een put gratis krijgen.

je kunt ook nog de evt. call verkopen en hier nog wat premie voor ontvangen?

[verwijderd] 21 december 2015 13:20

concluderen kan men nu dus.

call is intrinsieke waarde plus put plus rente.

"verwachtingswaarde is dus de rente plus de put.

voor out of the moneys moet je terugrekenen vanaf de put kant. werkt echter dezelfde kant op.

nu ook :

call minus 100 aandelen = put
put plus 100 aandelen = call

[verwijderd] 21 december 2015 13:22

quote:
de Hakkelaar schreef op 21 december 2015 13:19:
[...]je kunt ook nog de evt. call verkopen en hier nog wat premie voor ontvangen?

das een geheel andere affaire. Waarom zou je. wat je beter kan doen is de call kopen op pariteit 100 aandelen verkopen=gratis put en een verder uit het geld liggende put verkopen.

Dan heb je een gratis putspread.

Echter het idee nu is dat je de samenhang ziet tussen de call en de put.

De rest volgt later.

Wat is een call. Uit welke facetten is hij opgebouwd? Das de vraag nu.

[verwijderd] 21 december 2015 13:23

Dat is alles wat je momenteel moet zien. Ga naar scherm index opties bv. zet alleen je fti future prijs aan en kijk wat de calls over intrinsieke waarde doen en zie dat dat gelijk is aan de putprijs. (rente element bij indexopties zit niet in de opties maar in de future ).

[verwijderd] 21 december 2015 13:24

index opties zijn geprijsd op de future. (future is spot plus rente minus dividend)

[verwijderd] 21 december 2015 13:26

Dus je kan je nu afvragen waarom ze de waarde boven intrinsiek verwachtingswaarde noemen. Mij nml een raadsel wat er verwacht wordt.

Verwachtings waarde in call = put plus rente
verwachtingswaarde in put = call minus rente.

[verwijderd] 21 december 2015 13:27

rente...

je koopt call op 50 eu verkoopt stukken op 100 eu . je ontvangt 50 eu tot aan expiratie. daarover trek je rente.

objectief 21 december 2015 13:33

De verwachtingswaarde wordt bepaald door de rente.....je verhaal slaat nergens op.

[verwijderd] 21 december 2015 13:43

Bedankt Fred. Voor mij genoeg voor vandaag. Kerstinkopen doen en cadeautjes inpakken. Moet ook gebeuren.

de Hakkelaar 21 december 2015 13:58

quote:
fred optie schreef op 21 december 2015 13:23:
Dat is alles wat je momenteel moet zien. Ga naar scherm index opties bv. zet alleen je fti future prijs aan en kijk wat de calls over intrinsieke waarde doen en zie dat dat gelijk is aan de putprijs. (rente element bij indexopties zit niet in de opties maar in de future ).

Idd ik zie het nu

112 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 887,44 +8,73 +0,99% 03 mei


Germany40^	18.017,10	+0,67%
BEL 20	3.913,37	+0,52%
Europe50^	4.930,44	+0,18%
US30^	38.691,83	0,00%
Nasd100^	17.893,96	0,00%
US500^	5.127,53	0,00%
Japan225^	38.326,05	0,00%
Gold spot	2.301,75	0,00%
EUR/USD	1,0762	0,00%
WTI	78,11	0,00%