Hoi Wim,
Zo eens in de zoveel maanden kijk ik hier weer eens, vroeger was dat een dagelijks ding. Ik ben zelf nog steeds actief als 'trader', nog steeds met een geautomatiseerd systeem, maar niet meer met het systeem wat ik zo'n beetje van 2006 tot 2011 gebruikte. Dat is ergens in 2010 onbruikbaar geworden en het heeft nog ruim een jaar geduurd voordat ik dat zo kon vaststellen. Waar het voorheen normaal was dat de equity curve na een drawdown binnen een paar maanden wel weer herstelde naar nieuwe Highs bleef dat herstel dit keer uit. Zie bijlage voor een voorbeeld van het systeem op de Eurostoxx 50 future.
Ik gebruikte dat systeem op verschillende futures, FESX, NQ, NK, K200, CL om zo wat te genieten van de voordelen van spreiding, echter op al die instrumenten ging het systeem tegelijkertijd in drawdown. Dat heeft toen wel een behoorlijke hap uit mijn account genomen.
Nadat ik dit bewuste systeem heb uitgeschakeld heb ik een paar maanden besteed aan het researchen van een nieuwe methode. Sinds 2012 doe ik trades in VIX futures.
Ik blijf er wel van overtuigd dat een simpel systeem waar je goed over hebt nagedacht en wat gebaseerd is op bewezen 'edges' (momentum, value, volatility risk premium om er een paar te noemen) een goede kans maakt. Maar je weet nooit zeker of en wanneer zo'n systeem een tijd niet meer effectief is. Ik geloof er ook in dat mijn oude systeem dus slechts tijdelijk niet meer effectief is en dat er een moment komt dat het wel weer effectief wordt.
Ik zou het ook interessant vinden van anderen eens te horen hoe het ze de afgelopen jaren is vergaan.
Grt