@ wight,
De posities die wij normaal gesproken innemen zijn eigenlijk altijd op het kwartaal.
Positie inname wordt bepaald door signaleringssysteem bestaande uit 9 tijdframes, waarin volatiliteit wordt aangepast.
Nooit enkelzijdig overigens.
Wat ons enorm opvalt op dit forum zijn de mensen die werkelijk op iedere koers aandelen kopen en alle inmense verliezen met pseudo interessante analyses proberen te verbloemen, maar ons inziens totaal verblind zijn door een longvisie.
De posities hier beschreven zijn gewoon afgeleid van ons signaleringssysteem en er zal ook worden ingegrepen wanneer systeem dit aangeeft.
Dus die portefeuille van 100.000 euro is van de believers, zal dus ongeveer op 200.000 zijn aangekocht.
Posities die er nu staan zijn:
- -15 calls ESTX50 2400 dec. @ 117,50
- genomen winst 2.130.
- put positie niet ingenomen, voldeed niet aan kriteria, wellicht later dit jaar.
Wanneer je keuze is call opties van de index boven je aandelenportefeuille te zetten, zouden wij altijd ongeveer half jaar vooruit gaan zitten. Je ontvangt een fatsoenlijke premie en je hebt echt tijd om in te grijpen. Maar het is wel heel noodzakelijk een signaleringssysteem te ontwikkelen waar je posities op inneemt, maar wat je ook doet besluiten in te grijpen.
Denk maar eens bijvoorbeeld aan een combinatie van week/maand en kwartaalgrafiek. Daar is verrekte veel uit te halen.
Succes!!!
[/quote]
Ijszeef ,
Dank voor het uitgebreide antwoord,
Is het door jullie gehanteerde signaleringssysteem enkel gebaseerd op TA ?
Je adviseert calls te schrijven met een looptijd van ong. een half jaar , maar juist bij kortere looptijden ,bijv. 1 maand is de tijd-verwachtingswaarde toch veel hoger. En je kunt toch ten alle tijden ingrijpen door door te rollen , en dan indien noodzakelijk ,i.v.m. de hogere premie
,naar een langere looptijd?
Kun je voor mij duidelijk maken waarom jullie de voorkeur geven aan langere looptijden ?
B.v.d. gr. Erik