Daytraders « Terug naar discussie overzicht

Een vraag aan de ervaren daytraders onder ons

221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

Henk Krullen schreef:

[quote=Noumoe!]

[/quote]

Heb je ook wel eens gekeken wat er gebeurt als je de trailing stop weglaat?
Ja, gewone stop, trailing stop. Het resultaat van het gebruik van dergelijke stops is steeds hetzelfde: een (aanzienlijke) verlaging van de winst die niet gepaard gaat met een evenredige verlaging van de drawdown (in %). Je moet je daarbij wel bedenken dat het systeem een soort ingebouwde trailingstop heeft: het korte MA.

Het enige wat tot nu toe (enigszins) lijkt bij te dragen aan het systeem is een filter om instappen na al te grote spikes tegen te gaan. Na veel geexperimenteer heb ik hiervoor een maximale afstand tot de korte MA (de ingebouwde trailigstop) geprogrammeerd.
[verwijderd]
0
Hoi Anton,

Jouw conclusie is ook de mijne, vandaar dat ik een tijdje geleden alle stops uit het systeem heb gehaald. Dat scheelt ook weer een variabele waardoor het systeem nog robuuster wordt. De enige manier om nu nog het risico te beheersen is door je positie klein te houden ten opzichte van je kapitaal.
[verwijderd]
0
quote:

Henk Krullen schreef:

.. vandaar dat ik een tijdje geleden alle stops uit het systeem heb gehaald. Dat scheelt ook weer een variabele waardoor het systeem nog robuuster wordt. De enige manier om nu nog het risico te beheersen is door je positie klein te houden ten opzichte van je kapitaal.

Maar Henk, in mijn systeem (of beter, dat van bb), zit dus nog wel een trailingstop ingebouwd in de vorm van een MA die onder (of bij een short boven) het instappunt meeloopt. Bovendien heb ik dus een extra regel ingebouwd dat het instappunt nooit meer dan x% boven (bij een short: onder) deze MA mag liggen. Als aan die regel niet voldaan wordt, gaat de trade niet door. Een soort preventieve stop dus. Deze is nu ingesteld op circa 1,5%
[verwijderd]
0
Kijk maar eens wat er gebeurd als je die trailing stop verwijdert. De enige manier om dan nog uitgestopt te worden is als het systeem een tegengestelde trigger genereert (stop and reverse).

Ten aanzien van dat extra filter: dat brengt weer een nieuwe variable in het spel. Nu is 1.5% de optimale waarde, over drie maanden 1.2% etc. etc.

Mijn bevindingen zijn dat veel stops en filters worden bedacht om meer comfort te geven terwijl ze het resultaat van het systeem eigenlijk alleen verslechteren en het systeem zelf onnodig complex maken.
[verwijderd]
0
Henk, die trailing stop is in dit geval de essentie van het systeem: meeliften op uitbraken en er weer uitstappen middels doorbraak van die meebewegende trailing MA. Maar ik zal er eens wat mee experimenteren.
[verwijderd]
0
By the way... heb jij voor mij misschien ook wat FDAX contracten ouder dan 2007?
[verwijderd]
0
quote:

Noumoe! schreef:

Henk, die trailing stop is in dit geval de essentie van het systeem: meeliften op uitbraken en er weer uitstappen middels doorbraak van die meebewegende trailing MA. Maar ik zal er eens wat mee experimenteren.
Tja.... in elk TA boekje staat beschreven hoe belangrijk stops zijn. Jij hebt gelukkig de data om te testen of dat wel zo is.
[verwijderd]
0
quote:

Noumoe! schreef:

By the way... heb jij voor mij misschien ook wat FDAX contracten ouder dan 2007?
Die heb ik wel maar daar heb ik zelf relatief veel voor moeten betalen. Die ga ik niet zo op het net zetten. Wat is je e-mail adres?
[verwijderd]
0
Henk, mijn email adres is [Modbreak Alex (forum@iex.nl): op verzoek verwijderd.]. Laat even weten als je hem hebt, dan haal ik hem weer weg.
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
Nog een heel ander soort vraag aan Jaap, Henk, BB, bund&blauw en anderen. Valt er voor handel in bv. de Fdax of ESTX indicatief iets te zeggen over een "normale" of "redelijke" winst in % op jaarbasis, eventueel afhankelijk van het gehanteerde tijdframe (want ik heb de indruk dat dit een rol speelt)?

Wat dit betreft moet ik denken aan "de regel van Yoder" die op basis van zijn ervaringen met veel traders stelt dat de gemiddelde succesvolle daytrader per jaar een winst van circa 100 maal het per trade genomen risico haalt.

Ik zit nu met het door mij geteste discretionaire systeem geannualiseerd op circa 300 maal het per trade genomen risico. Dat lijkt hoog, maar anderzijds zou in mijn geval bij een winst van circa 100 maal het per trade genomen risico de expectancy nog maar rond de 1,15 oid liggen (dus tegenover elke 115 euro winst 100 euro verlies, rekening houdend met kosten en slippage). En dat lijkt me tamelijk laag, gezien expectancies van 2 en meer die op deze site gemeengoed lijken te zijn.

Anton
[verwijderd]
0
Ik heb eens gekeken naar de verhouding tussen de de behaalde winst over een periode en het gemiddelde verlies per trade (risico) voor mijn systeem op de daxfuture.

voor de periode 1/2006 tm 2/2008 kom ik op een winst van 176 maal het gemiddelde risico. Dat is per jaar dus (12/26 maanden)*176 = 81 keer het gemiddelde risico. Het systeem heeft over de hele periode een profit factor van 1.54.
[verwijderd]
0
quote:

Henk Krullen schreef:

Dat is per jaar dus (12/26 maanden)*176 = 81 keer het gemiddelde risico. Het systeem heeft over de hele periode een profit factor van 1.54.
Hmm.. klopt in jouw geval dus aardig met die regel van Yoder.
[verwijderd]
0
quote:

bearishbull schreef:

De grootste winsttrades gaan vaak tegen je gevoel in. Als je dit al tig keer heb meegemaakt vertrouw je je eigen gevoel niet meer (wat betreft de markt) wat als trader een goede zaak is (ja, dat meen ik).
"Je ziet het pas als je het doorhebt" zei orakel Johan. De waarde van bovenstaande opmerking van bearishbull begint nu pas tot me door te dringen. Een paar maanden geleden merkte een zeer ervaren Fdax trader terloops op dat het belangrijk is dat je ALLE signalen die je systeem genereert ook volgt.

Toen begreep ik niet wat hij bedoelde. Maar het begint me nu op te vallen dat mijn systeem goed werkt, maar ik eigenhandig het resultaat sterk verlaag door de volgende neigingen:
1. het laten lopen van veel instapsignalen "omdat deze niet lekker voelen" en vervolgens de mist in gaan na een instapsignaal wat "beter voelde"
2. voortijdig uit stappen omdat de koers "een top of bodem lijkt te vormen"

Nu maar eens een tijd in "fire en forget modus" werken om te kijken hoe dit gaat (papertrading uiteraard)

Anton

NB overigens, bedenk ik me nu, merkte Yoder dit ook op in zijn boek. Ergens in zijn daytrading diary meldt hij dat het hem verbaast dat, na al die jaren handelen, zijn gevoel nog steeds een goede contra indicator blijkt te zijn.
[verwijderd]
0
quote:

Noumoe! schreef:

NB overigens, bedenk ik me nu, merkte Yoder dit ook op in zijn boek. Ergens in zijn daytrading diary meldt hij dat het hem verbaast dat, na al die jaren handelen, zijn gevoel nog steeds een goede contra indicator blijkt te zijn.
Men zou het moeten turven, ik heb het idee dat gevoel het wel vaak bij het rechte eind heeft.

M'n gevoel zei me vandaag dat de Dow niet door de top van woensdag (gele weerstand) heen zou komen. Had-ie toch mooi gelijk in. :)
Bijlage:
hans 41
0


M'n gevoel zei me vandaag dat de Dow niet door de top van woensdag (gele weerstand) heen zou komen. Had-ie toch mooi gelijk in. :)

Beste Jaap,

Wat zegt je gevoel wat de Dow volgende week gaat doen???
groetjes,Hans
[verwijderd]
0
Zo ver van tevoren werkt het niet, Hans.

Het ging om deze situatie, rond half acht.

Ik had geen short positie op de Dow, wel op de FESX. Die mocht niet of nauwelijks door de 3734 heen, de bovenkant van de trading range. Z'n top werd 3733.

Zo'n scherpe stijging, naar een aantal oude toppen toe, dat zet meestal niet door.

Jammergenoeg volgde er in de twee resterende uren maar heel weinig daling.
Bijlage:
[verwijderd]
0
Noumoe!,

FDAX systeem gemiddelde risico per trade (initieel - zie later) 10,9 punten. Jaarrendement met 3 contracten 138000 euro ofwel 1840 punten over 179 trades = 10,27 punten per trade.
dit suggereert een PF < 1, maar mijn PF is 1,3 of hoger, vanwege entry met 3 posities, 1e positie eruit op 4-5 punten en laatste twee staffeled eruit op technische stops, maar nooit lager dan 8 voor de eerste. DIRECTE stoploss op 3 contracten altijd < 15%. Al met al is de werkelijke risk dus rond de 8,3 pnt/ 3 contracten = 623 euro/trade.
Dus 138000/623 = 220 x de werkelijke risk, en theoretisch op de 3 totale posities 138000/(10,9*3*25) = 175 x.

Overigens interessant om te weten dat het geen hout uitmaakt of je bijv op basis van een stochastic, macd, smi, of wat dan ook instapt. Op de bund en de fesx bijvoorbeeld is de kans op 2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20 punten winst bijv in procenten resp 86,83,79,74,73,68,65,62,60,52,43 voor longs. voor shorts is dat een procentpuntje 1 a 2 minder (dalingen gaan sneller en daarom ben je later met inkomen). Voor de dax is dat (oooo wonder) een zelfde % reeks maar dan voor een aantal punten dat DAX/FESX maal hoger ligt.

Dit zijn data van de laatste 2-2,5 jaar en met een gemiddelde ATR op uurbasis. Uiteraard heeft de ATR of vola wel invloed op de hoogte van de puntenreeks.

Overigens ben ik van mening dat een goede fader, met een grote kans op veel hogere profit factor (denk ik zeker) een hogere "yoder factor" kan halen.
Maar ik kan dat niet goed dat faden. Als die rollercoaster mijn limiet nadert ga ik altijd twijfelen...

B&B
221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
911,36  -0,55  -0,06%  12:24
 Germany40^ 18.704,20 -0,20%
 BEL 20 3.959,45 -0,53%
 Europe50^ 5.071,49 -0,15%
 US30^ 39.463,40 +0,04%
 Nasd100^ 18.205,30 +0,00%
 US500^ 5.223,43 +0,00%
 Japan225^ 38.267,70 +0,20%
 Gold spot 2.346,41 +0,41%
 EUR/USD 1,0795 +0,05%
 WTI 78,73 -0,59%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

JUST EAT TAKE... +6,35%
EBUSCO HOLDING +4,00%
BAM +3,89%
OCI +3,01%
Alfen N.V. +2,99%

Dalers

VIVORYON THER... -3,38%
ASR Nederland -2,65%
NN Group -1,92%
IMCD -1,52%
BESI -1,44%