Noumoe!,
FDAX systeem gemiddelde risico per trade (initieel - zie later) 10,9 punten. Jaarrendement met 3 contracten 138000 euro ofwel 1840 punten over 179 trades = 10,27 punten per trade.
dit suggereert een PF < 1, maar mijn PF is 1,3 of hoger, vanwege entry met 3 posities, 1e positie eruit op 4-5 punten en laatste twee staffeled eruit op technische stops, maar nooit lager dan 8 voor de eerste. DIRECTE stoploss op 3 contracten altijd < 15%. Al met al is de werkelijke risk dus rond de 8,3 pnt/ 3 contracten = 623 euro/trade.
Dus 138000/623 = 220 x de werkelijke risk, en theoretisch op de 3 totale posities 138000/(10,9*3*25) = 175 x.
Overigens interessant om te weten dat het geen hout uitmaakt of je bijv op basis van een stochastic, macd, smi, of wat dan ook instapt. Op de bund en de fesx bijvoorbeeld is de kans op 2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20 punten winst bijv in procenten resp 86,83,79,74,73,68,65,62,60,52,43 voor longs. voor shorts is dat een procentpuntje 1 a 2 minder (dalingen gaan sneller en daarom ben je later met inkomen). Voor de dax is dat (oooo wonder) een zelfde % reeks maar dan voor een aantal punten dat DAX/FESX maal hoger ligt.
Dit zijn data van de laatste 2-2,5 jaar en met een gemiddelde ATR op uurbasis. Uiteraard heeft de ATR of vola wel invloed op de hoogte van de puntenreeks.
Overigens ben ik van mening dat een goede fader, met een grote kans op veel hogere profit factor (denk ik zeker) een hogere "yoder factor" kan halen.
Maar ik kan dat niet goed dat faden. Als die rollercoaster mijn limiet nadert ga ik altijd twijfelen...
B&B