Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Mijn perpetual en steepener portfolio - 2013

1.041 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 49 50 51 52 53 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 1 april 2013 21:42

ACHMEA 6.000% 2006-PERP 01/11 NL0000168714 7,5%
AEGON VAR% 1996-2011-PERP 04/03 (NLG) NL0000120889 5,8%
AGEAS HYBRID FIN 8.000% CALL 2008-2013-PERP 02/06 XS0362491291 7,7%
ASR 7.250% 2009-PERP 30/09 NL0009213552 8,0%
DEUTSCHE POSTBK II VAR% 2004-PERP 23/12 DE000A0DHUM0 9,6%
Fürstenberg Capital II 5.625% 2005-Perp. DE000A0EUBN9 5,1%
ING 8.000% 2008-2013-PERP CALL 18/04 XS0356687219 7,8%
KBC 8.000% 2008-PERP 14/05 BE0934378747 7,8%
NIB VAR% 2005-2040 21/02 XS0210781828 5,7%
NIBC BANK NV VAR% 2005-PERP 24/03 XS0249580357 4,9%
NWB VAR% 2005-2015-2045 30/06 XS0222962564 6,5%
RBOS 5.250% 2005-PERP DE000A0E6C37 8,2%
RESPARCS II 7.500% 2003-PERP DE0009842542 2,8%
SNS 6.258-VAR% 2007-2017-PERP 17/07 XS0310904155 0,0%
BAWAG Capital Finance (pref 7,125%) DE0008600966 8,3%
AAREAL BANK CAPITAL FDG TRUST (pref 7,125%) XS0138973010 4,4%

Perpetuals vormen 10% van mijn portefeuille. 25% cash, 45% tak21, pensioenfondsen..., 20% aandelenfondsen.

Perpetuals draaien het eerste kwartaal break-even, globaal 5,è% winst.

[verwijderd] 1 april 2013 21:44

ten opzichte van de huidige beurskoers

[verwijderd] 2 april 2013 08:33

Mijn portefeuille:

Obligaties +- 40% van het vemogen met opsplitsing na het #

ACHMEA 8.375% 2008-PERP 23/05 # 24%
AGEAS HYBRID FIN 8% C 2008-2013-PERP 2... # 24%
AEGON VAR% 1995-PERP 08/06 (NLG) # 16%
NWB VAR% 2005-2045 30/06 # 36%

Vastgoedaandelen (Corio en Vastned Retail) ong. 9%
Cash 51% (plannen bouw huis en start van een zaak, dus cash aanhouden)

De Achmea en Fortis zullen er waarschijnlijk aan moeten gelopen. Ben nog op zoek naar alternatieven waarvan de SRLEV momenteel er geen is. Ik denk dan nog aan de KBC of de ING bijvoorbeeld. Denk ook de NWB te verkopen, als die nog iets verder oploopt.

benito c. 2 april 2013 09:36

Ageas 8 23%
SR Lev 13%(op basis van 92 dirty)
SNS steepener 12% senior
Tennet perp 9,5%
Achmea 8 3/8 9,5%
Van Lanschot floater 8%
SNS 6,625 7% senior
NIB floaters 7%
KBC 8 6%
Abn 4,31%
De portefeuille is een kleine 20% hoger dan de vorige keer. Bij eliminatie van dat effect zouden de percentages dus 15% hoger liggen. Dat komt doordat ik mijn liquiditeiten vrijwel geheel in de Ageas heb gestopt na de call.Goed rendement voor 2 1/2 maand. Ik verwacht niet, dat ik na de aflossing van deze obligatie, en van de Achmea 8 3/8 nog andere obligaties koop, en zeker geen, waaarvan ik de risk/reward ongunstig acht. En dat zijn er nogal veel op het moment. De obligatieportefeuille is globaal 1/3 van het totaal.

zeurpietje 3 april 2013 13:02

hier mijn lijstje per 31/3/2013:
4.26 aegon(gld) 29.9%
8.00 Ageas 13,6%
10.00 ASR 26,0%
4.36 AXA 8,2%
9,00 Delta Lloyd 18,7%
5,26 Nibcap 4,2%
9.00 SRLEV 6,2%

de 9 srlev na de aankondiging van het opschorten van de coupon direkt(met verlies natuurlijk) verkocht. verwacht hier niet veel goeds van(haircut? omwisseling? of i.d.)
hoop voor de houders dat ik ongelijk krijg(zoals wel vaker)

zeurpietje 3 april 2013 14:22

was er een vergeten:
IKB 3,2%

benito c. 3 april 2013 15:20

quote:
benito c. schreef op 2 april 2013 09:36:
Ageas 8 23%
SR Lev 13%(op basis van 92 dirty)
SNS steepener 12% senior
Tennet perp 9,5%
Achmea 8 3/8 9,5%
Van Lanschot floater 8%
SNS 6,625 7% senior
NIB floaters 7%
KBC 8 6%
Abn 4,31%
De portefeuille is een kleine 20% hoger dan de vorige keer. Bij eliminatie van dat effect zouden de percentages dus 15% hoger liggen. Dat komt doordat ik mijn liquiditeiten vrijwel geheel in de Ageas heb gestopt na de call.Goed rendement voor 2 1/2 maand. Ik verwacht niet, dat ik na de aflossing van deze obligatie, en van de Achmea 8 3/8 nog andere obligaties koop, en zeker geen, waaarvan ik de risk/reward ongunstig acht. En dat zijn er nogal veel op het moment. De obligatieportefeuille is globaal 1/3 van het totaal.

Ik zie dat van de laaste post ABN de 5% is weggevallen.
Verder heb ik nog 4,97% Air France convertible 2%
Lehman steepeners 1% (nu m.i. iets te duur om nog te kopen)
Casino 0,5%
Die laatste 3 in het overzicht maar vergeten, LK, te kleine postjes en dan kloppen de percentages niet meer (103,5% voor het totaal)

sremmal1 4 april 2013 12:43

ASR 10% - 59%
ASR floater 2,511% - 9%
Eureko 8,375% - 9%
Friesland Bank perp - 8%
SRLEV 9% - 15%

Lk-33 4 april 2013 13:01

Ik ben de overzichten al aan het bijwerken met degenen die al ingezonden hebben. De deelname lijkt deze keer beperkt. Tenzij er in de rebound nog wat gaat gebeuren. Ik wacht het nog even tot en met vrijdag af!

[verwijderd] 4 april 2013 14:12

6.75 Br Air 2.8%
10 ASR 8%

[verwijderd] 4 april 2013 14:13

6.75 Br Air 2.8%
10 ASR 8%
Axa float 5.6%

[verwijderd] 4 april 2013 14:30

6.75 Br Air 2.8%
10 ASR 8%
Axa float 5.6%
5.185 Aegeon 8.8%
step NIBC 16%
Tennet 6%
7% BNG 10%
Campina 24%
8.375 Achmea 4.8%
9% Delta 10%
6.125 KPN 4%

Totaal 56% perps
Obligaties 25%
Vastgoed 4%
Aandelen7%
RBS range+Morgen Stanley+AAB memory+Merrill Lynch samen 8%

Ben aandelen aan het uitbreiden ten koste van perpen

[verwijderd] 4 april 2013 14:48

Dag LK, wat druk qua werk vandaar dat ik wat later ben. Hieronder mijn lijst per 31-3, deze is exclusief aandelen.
ASR 10% 2019 9%
ASR eur.+2,3% 10%
SNS 4,996 6%
NIBC 5,264 12%
Ageas 8% 8%
ING 8% 8%
KBC 8% 16%
Delta 9% 7%
SRLV 9% 15%
Achmea 6% 1%
Aareal 3%
Bawag 3%
SNS 6,258% 0%

zeurpietje 4 april 2013 15:29

weet iemand een site waar een lijst staat van welke banken/verzekeraars nog staatsteun hebben.

[verwijderd] 5 april 2013 12:56

LK, hierbij mijn lijstje. Mijn dank voor de samenstelling van het overall overzicht.

5.125% Achmea 5%
6% Achmea 7%
8.375% Achmea 5%
2.511% ASR 3%
10% ASR 5%
7.25% ASR 5%
BNG Infl Prot Note 5%
9% Delta Lloyd 5%
8% ING 8%
7.125% Friesland Campina 8%
5.264% NIBC 5%
4.692% SNS 5%
9% SRLEV 5%
6.655% TenneT 5%
5.185% Aegon 5%
4.26% Aegon 10%

Mijn verwachting voor dit jaar: Geen grote koersveranderingen. Wat boven de 7% rente geeft en gecalled kan worden zal ook gecalled worden.
Het geld wat door de calls binnenkomt gaat niet meer in perps maar in hefboomproducten op aandelen zoals turbo's, sprinters, memory coupons,

[verwijderd] 5 april 2013 17:03

LK, op de valreep ook mijn input voor je zeer gewaardeerd overzicht.
Achmea 5,125% 30%
Aegon 5,185% 30%
ING 8% 15%
KPN 6,125% 25%

Mijn beleggingsportefeuille bestaat voor het overige uit langlopende deep-in-the-money long calls, waartegen ik kortlopende short straddles/strangles schrijf, soms aangevuld door beschermende puts.
Ik heb geen verwachtingen voor wat de perps of aandelen gaan doen dit jaar. Hopelijk geen al te wilde bewegingen.

Stapelaar 5 april 2013 21:57

quote:
Wolfsen schreef op 5 april 2013 17:03:
Mijn beleggingsportefeuille bestaat voor het overige uit langlopende deep-in-the-money long calls, waartegen ik kortlopende short straddles/strangles schrijf, soms aangevuld door beschermende puts.

Hoe ga je bij die strategie dan om met dividenden? De ditm calls lijden daar verlies op, kan zijn met volle omvang van het dividend.

[verwijderd] 6 april 2013 08:17

Mijn portefeuille per 1-4
Naam Perc. Port.
BNG EUR 7%37 13
INGGroep 8% 20
WOLTKLUW 6 7/8%PL 23
achmea 8,375% 21
Ageas 8% 15
achmea 6% 8
Totaal 100

Sorry voor de late posting en LK bedankt voor het maken van het overzicht

hedw 6 april 2013 09:31

32% perp en sub
7,125 Aareal XS0138973010 22,7 %
9% SRLev XS0616936372 11,4 %
5,321% UT2 DE000A0GVS76 11,2 %
9% Delta Lloyd XS0821168423 10,4 %
10,75%Charlotte XS0540295275 8,3 %
10,25%Fürstenbg XS0456513711 7,0 %
10% ISAR DE000A1APTA4 5,0 %
6% GFW XS0237509293 5,0 %
8% ING XS0356687219 4,8 %
6% Achmea NL0000168714 4,5 %
6,352 HT1 DE000A0KAAA7 4,2 %
8% Achmea XS0362173246 2,8 %
6,45 Araq XS0226284882 1,5 %
7,13 Cap Iss DE0001365880 1,2 %
100,0 %

32% Tier1+2
20% 12,75PDVSA /13,625 Veni USP7807HAM71+ US922646AT10 YTM 10%
12% 8,5€+10,875$ PBA XS0234088994+ XS0584493349 YTM 18%
22% AirBerlin,Ineos, Kerling, Bumi, Europcar , ZZ1, etc. YTM 8%
14% Cash YTM 0%

The Third Way... 6 april 2013 10:17

Onder het mom, diversificatie is een schaamlap voor onwetendheid:

ABN 4.31% 65%
Achmea 5.125% 35%

Gezien de macro-economische ontwikkelingen en experimenten (sic) ben ik structuren aan het onderzoeken om de nieuwe danger zones goed door te komen. Daarom vooralsnog zwaar in cash...

1.041 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 49 50 51 52 53 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 918,67 +16,99 +1,88% 18:05


Germany40^	18.638,80	+1,27%
BEL 20	3.906,85	-0,32%
EURO50	5.055,85	+1,36%
US30^	38.802,20	+0,28%
Nasd100^	19.026,60	+2,02%
US500^	5.353,96	+1,22%
Japan225^	38.968,70	+1,42%
Gold spot	2.355,39	+1,22%
EUR/USD	1,0872	-0,07%
WTI	74,13	+1,10%